Корреляция валютных пар, таблица и индикатор для определения взаимосвязи

Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на маржинальная торговля финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. А вот для таких действий нам понадобится калькулятор корреляции валютных пар.

Корреляция валютных пар на Форекс

Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция. Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. Например, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении. Но что если я скажу вам, что в определенных рыночных условиях существует такая вещь, как опережающий индикатор.

Forex ментор: за и против для начинающего трейдера

В то время как формирование модели может быть спорным, одна вещь, которая мы должны принять во внимание — это недавний пробой уровня. Более рискованные активы являются наиболее доходными и, следовательно, более привлекательными скальпинг на акциях при высоком аппетите к риску. К ним относятся австралийский доллар, британский фунт, акции и некоторые товары. Данный термин показывает величину риска, который готовы принять на себя инвесторы в данный момент на рынке.

1. Для применения хеджа необходимо разбираться в каждом из торгуемых инструментов и знать наверняка, что обратная корреляционная зависимость является закономерностью, а не случайным совпадением.
2. Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF.
3. По ее словам, политика Трампа, вероятно, усилит инфляционное давление и увеличит напряженность в торговле, тем самым поддерживая процентные ставки в США и доллар как безопасную гавань для капитала.

Риск менеджмент

Самый простой способ определения присутствия взаимосвязи, это одновременный запуск двух или нескольких графиков в торговом терминале, вы сразу заметете все закономерности. Трейдеры, торгующие парой EUR/USD, используют валюты carry-trade для получения опережающих сигналов. На валютах государств с высокими процентными ставками относительно ставок ФРС тренды начинаются раньше, чем они возникают на паре EUR/USD. Ключ стратегии хеджирования заключается в том, что корреляция между парами не является константой – она меняется время от времени. Для эффективного применения хеджинговой стратегии на валютном рынке необходимо использовать такие инструменты, показатель корреляции между которыми приближался к “1” или “- 1”. Индикаторов валютных пар для MT4 и MT5 существует множество.

Для чего используются зависимости

И наоборот, доллар США имеет тенденцию к отрицательной корреляции с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной взаимосвязи отдельных валют с ценой на сырую нефть резкий скачок цены на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD. Максимальное значение, которое принимает коэффициент корреляции — 1.

Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция фрактальная теория может превращаться в слабую в краткие периоды времени. Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22.

Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково. Чем ближе значение коэффициента к 0, тем меньше взаимосвязь между курсами анализируемых инструментов торговли.

Обратная (отрицательная) корреляция на примере валютных пар EUR/USD и USD/CHF. Прямая (положительная) корреляция на примере валютных пар GBP/USD, GBP/JPY и GBP/CAD. Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар. На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях. В процессе торговли корреляция валют помогает тщательно и полноценно анализировать текущую рыночную ситуацию, принимать взвешенные решения. На практике такое случается не так уж и часто, однако многие пары коррелируют почти идеально (с коэффициентом от 0,8 до 0,95). И обратной, при которой движение пар происходит в противоположном направлении (например, EUR/USD и USD/CHF). «Рынки, вероятно, экстраполировали результаты сегодняшних дебатов на фактические результаты американских выборов в ноябре», — рассказала стратег банка Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

То же самое можно сказать и про отрицательную корреляцию пар EUR/USD и USD/CHF. И если даже первая пара еще не сигнализирует о росте, то с большей долей вероятности можно покупать USD/CHF. Однако на наш взгляд проще и удобнее использовать табличные индикаторы, например iCorrelation Table (его можно скачать из интернета).